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Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Análise Walk-Forward: Usando MATLAB para Backtest sua estratégia de negociação.
Kawee Numpacharoen, MathWorks.
Muitos comerciantes, gestores de fundos ou investidores podem achar que eles se limitam a testar suas idéias comerciais. Ou os quadros de backtesting existentes não podem ser usados para testar completamente suas idéias comerciais. Uma crescente complexidade nos dados do mercado, nas estratégias de negociação e nas estruturas de backtesting é uma questão desafiadora. Neste webinar, você aprenderá como o MATLAB pode suportar a prototipagem e o desenvolvimento de análises avançadas para acompanhar suas idéias comerciais, começando por obter dados de mercado, implementar estratégia de negociação, estrutura de testes e análise de desempenho. Você verá como o MATLAB fornece uma plataforma única que permite a solução eficiente de análise de avanço.
Com o MATLAB, você pode explorar, analisar e visualizar seus dados com eficiência. Através deste webinário, você aprenderá:
As questões desafiadoras no desenvolvimento de estratégias comerciais Diferentes tipos de framework de backtesting Diferentes tipos de método de otimização que podem ser usados para otimizar os parâmetros de negociação A estratégia básica de negociação de pares baseada em Bollinger Band O cálculo de indicadores técnicos e métricas de desempenho O importante da computação paralela para escalabilidade.
Este webinar é para profissionais financeiros, pesquisadores e analistas quantitativos, comerciantes e gestores de portfólio cujo foco é análise quantitativa, desenvolvimento de estratégia comercial ou pesquisa de ações.
Sobre o apresentador: Kawee Numpacharoen é gerente de produtos de finanças computacionais da MathWorks. Antes de ingressar na MathWorks, a Kawee trabalhou na Phatra Securities como vice-presidente sênior de Departamento de Patrimônio Líquido e Derivativo. Kawee ganhou um B. S. em Engenharia Elétrica do Instituto de Tecnologia do Rei Mongkut Ladkrabang, M. S. em Engenharia Financeira da Universidade de Michigan, Ann Arbor, e um Ph. D. em Matemática da Universidade de Mahidol.
Foco no produto.
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Backtesting.
Valide seus modelos financeiros com dados históricos.
Backtesting é uma estrutura que usa dados históricos para validar modelos financeiros, incluindo estratégias de negociação e modelos de gerenciamento de riscos. Dependendo dos objetivos de validação, o profissional financeiro usa mais de um indicador ou metodologia para medir a eficácia dos modelos financeiros.
Backtesting é rotineiramente realizado na negociação e gerenciamento de riscos. Como resultado, existem várias técnicas dedicadas de backtesting específicas para essas duas áreas.
Na negociação, as técnicas comuns de backtesting incluem:
Testes em amostra versus fora de amostra Análise de marcha para frente ou otimização para avançar análise de nível de instrumento versus avaliação de nível de portfólio.
No gerenciamento de riscos, o teste de retorno é geralmente aplicado ao valor-em-risco (VaR) e também é conhecido como backstat de VaR. Existem várias técnicas de backsting do VaR, tais como:
Teste de semáforo de Basileia Teste de binômio A proporção de falhas de Kupiec prova o tempo de Kupiec até o primeiro teste de falha A cobertura condicional de Christoffersen teste misto Teste de independência de cobertura condicional de Christoffersen Tempo de Haas entre falhas ou teste de Kupiec misturado Tempo de Haas entre teste de independência de falhas.
Exemplos e como fazer.
Análise de Sentido de Notícias Usando MATLAB e RavenPack (12:01) - Video Alpha Generation Usando Thomson Reuters News Sentiment e MATLAB (59:53) - Tendência de Vídeo - Seguindo em Mercados Financeiros Usando MATLAB (24:29) - Video Backtest Moving Average RSI Combo Estratégia - Exemplo Usando MATLAB para Modelagem de Risco: Duas Aplicações Práticas (38:20) - Estratégias de Negociação de Backtesting de Vídeo em Apenas 8 Linhas de Código (4:13) - Vídeo.
Referência de Software.
Visão geral do VaR Backtesting - Documentação Cointegration Testing - Funções portvrisk: Portfolio Value-at-Risk - Function.
Gestão de Riscos com MATLAB.
Desenvolva, gerencie, revise e desafie modelos internos e regulatórios.
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